Корреляция активов и валютных пар

Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Шаблон стратегии корреляции

Многие новички даже не представляют о том, что большинство валютных пар имеют очень высокий степень корреляции в движении между собой. Так самая распространенная ошибка открывать сделки в разных направлениях на валютных парах, которые движутся в унисон, приводит к тому, что одна из позиций будет всегда закрыта по стоп приказу.

Причем не важно какие вы получили сигналы по торговой стратегии, если степень корреляции инструментов очень высока, то вероятность увидеть разворот на одном инструменте и продолжение тренда на другом практически невозможно, если только на определенную валюту не подействовали критические фундаментальные показатели.

Некоторые трейдеры знают эту закономерность движения разных активов, но на практике практически ее никогда не применяют. Дело в том, чтобы рассчитать корреляцию различных инструментов необходимо провести долгое время за калькулятором решая довольно непростую задачу по поиску данных закономерностей.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Также не стоит забывать, что рынки очень динамичны, поэтому со временем коэффициент корреляции может изменяться, что требует от трейдера периодический перерасчет. Чтобы упростить жизнь всем трейдерам, кто хочет учитывать корреляцию и взять ее за основу в торговой стратегии предлагаем вам познакомиться с нашей версией шаблона стратегии корреляции, благодаря которому вы сможете в автоматическом режиме быстро и без усилий найти корреляцию между разными валютными парами.

Установка шаблона корреляции

Шаблон корреляции который мы хотим вам предложить состоит из пользовательских индикаторов для торговой платформы МТ4. Чтобы им воспользоваться скачайте все необходимые файлы и шаблон в конце статьи и произведите их установку. Для этого получите доступ в корневую папку торгового терминала через меню файл в запущенной платформы нажав на сроку каталог данных.

Войдя в корневой каталог, найдите папку indicators и скиньте файлы индикаторов в нее. Далее обязательно найдите папку под названием Template и скиньте в нее шаблон. Помимо индикаторов и шаблона вы увидите у себя текстовый файл под названием Symbols, который необходимо поместить в папку File.

После того как вы установили все компоненты просто перезапустите торговую платформу. Следующим шагом после перезапуска МТ4 необходимо вызвать дополнительное меню на графике и запустить шаблон с названием «Корреляция».

Типы корреляций. Коэффициент

Русские брокеры бинарных опционов:

На финансовых рынках существует два типа корреляций, а именно прямая и обратная. Прямая корреляция финансовых активов, валютных пар, акций состоит в том, что графики движутся идентично друг другу, повторяя все впадины и пики. Обратная корреляция состоит в повторении графиком всех изгибов и направления движения цены в обратном порядке.

Для примера если на одном активе сформировалась впадина, то при обратной корреляции на другом активе сформировалась вершина. Математическое выражение корреляции происходит путем исчисления коэффициента. Собственно 1 принято считать 100 процентной корреляцией двух определенных активов, а -1 является 100 процентной обратной корреляцией активов.

На рынке форекс крайне редко можно увидеть значение 1 или -1, поэтому трейдеры выбирают оптимальные приближенные значения, которые находятся в этом диапазоне.

Применение шаблона корреляции на практике

Первым этапом, для работы с корреляцией является поиск валютных пар которые имеют самый высокий степень корреляции как прямой, так и обратной. Для этого в шаблоне предусмотрен индикатор iCorrelationTable v3, который в первом дополнительном окне отображает табличку с коэффициентом в диапазоне от -1 к 1. Итак, находим интересующие нас валютные пары. Очень важно понимать, что на разных тайм фреймах коэффициент корреляции может быть разным, поэтому постарайтесь подобрать с самым высоким совпадением движения цены валютные пары.

После того как мы определились с помощью таблички индикатора iCorrelationTable необходимо визуализировать нашу корреляцию с помощью индикатора OverLayChart. Как мы уже определили ранее валютная пара EURUSD и AUDUSD на дневном графике находятся в прямой корреляции на 94 процента, а их коэффициент составляет 0.94. Поэтому переключаем наш график на валютную пару EURUSD а в настройках OverLayChart указываем AUDUSD:

После изменения настроек на основном графике появится свечной график второй валютной пары, который в визуальном режиме покажет вам корреляцию этих двух инструментов.

Все богачи знают это:  Олимп Трейд реальные отзывы о платформе. Брокер Olimp Trade развод или нет

Базовый принцип работы с шаблоном корреляции

Как мы уже упоминали, корреляция – это идентичное движение разных валютных пар или финансовых активов. Поэтому базовым принципом при использовании шаблона корреляции это разница в скорости изменения разных активов. Для примера мы отчетливо знаем, что на данном этапе EURUSD и AUDUSD очень сильно схожи в своем движении, однако скорость изменения между ними немного отличается.

На базе этого утверждения и строится любая торговая стратегия на основе корреляции. Собственно алгоритм работы довольно простой:

1) Находим немного отстающую пару.
2) Получаем разворотный сигнал на опережающей валютной паре.
3) Открываем позицию как на опережающей так и на отстающей валютной паре.

Наверное, у вас возник вполне закономерный вопрос непосредственно по сигналам. В качестве сигналов могут применяться различные разворотные фигуры графического анализа (голова и плечи, двойное дно, двойная вершина), дивергенции от технических индикаторов, сильные разворотные свечные фигуры.

Собственно главное в работе с корреляциями это получить сильный разворотный сигнал по одному инструменту и преждевременно его реализовать на другом, поскольку они влияют друг на друга и повторяют движение друг за другом.

Скачать шаблон корреляции.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  1. Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  2. Новостным фоном. Слухи и выход макроэкономической статистики.
  3. Географической близостью стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  4. Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Что такое корреляция валют?

Корреляция валют — это одно из важных понятий Форекс, которым должен располагать в своём арсенале каждый трейдер, торгующий как валютными, так и другими финансовыми инструментами. Что такое корреляция валютных пар и других финансовых инструментов? По сути, корреляция — это взаимосвязь между различными активами, при которой изменение динамики одного оказывает влияние на состояние другого.

Эта взаимосвязь на рынке Форекс измеряется так называемым коэффициентом корреляции, значения которого находятся в интервале от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8; . -0,5; . 0; . +0,5; . +0,8; +0,9; +1). Показатель минус один означает противоположное, зеркальное движение двух активов, а коэффициент плюс один предполагает движение активов в одном и том же направлении в одно и то же время. Коэффициент 0 — это отсутствие какой-либо корреляции, а, следовательно, никакой взаимосвязи между движением рассматриваемых активов нет. Промежуточные значения коэффициента, которые находятся в диапазоне от +0,1 до +0,9, означают, что торговые инструменты «ходят» не на 100% одинаково, и чем ближе коэффициент к нулю, тем меньше связь. Аналогично и промежуточные коэффициенты между -0,1 и -0,9 означают, что сильная обратная взаимосвязь движения убывает от -0,9 и сводится к незначительной взаимосвязи у -0,1.

Где найти коэффициенты корреляции валютных пар?

Существует специальная формула для расчёта корреляции между финансовыми и валютными инструментами. Формула сравнительно сложная, и высчитать самостоятельно по ней корреляцию между двумя инструментами может быть затруднительно, правда часто для этих функций используются возможности программы Excel. Но все же проще воспользоваться специальными калькуляторами, коих множество в сети, либо уже рассчитанными коэффициентами корреляции валютных пар. Последний вариант более удобен и реализован он на некоторых финансовых проектах, одним из которых является сайт американского брокера Форекс Oanda . На этой странице представлена таблица с рассчитанными коэффициентами для основных пар от 1 часа до 1 года. Там же можно найти информацию о том, как пользоваться таблицей, а также саму формулу для расчёта коэффициентов.

После нажатия на интересуемый актив в левом столбце в таблице выводятся значения коэффициентов с другими валютами в виде обозначений кружочками, оттенок и размер каждого из которых соответствует силе взаимосвязи пар. При переключении в режим Table таблица принимает численное значение, Heatmap — графическое.

Примеры корреляции финансовых инструментов.

Вы, наверняка, не раз замечали, что на графиках некоторых валютных пар их движение практически совпадает, либо графики рисуются «зеркально». К примеру, пары EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции, приближенный к 1, что означает их движение в одном направлении. На скрине видно, как движение одного инструмента повторяет, пусть и не на 100% движение другого инструмента (изображение кликабельно):

Пример корреляционной зависимости валют.

Здесь же можно заметить, что за чертой движение валют стало разнонаправленным, практически зеркальным. В чем причина? А причина в том, что показатель корреляции — величина не статистическая, он изменяется в зависимости от различных условий. И если на этой неделе два инструмента шли практически в одном направлении, то на следующей неделе могут пойти в разные стороны, рисуя зеркальные графики. Поэтому, не лишним будет следить за коэффициентами корреляции валют как можно чаще, принимая во внимание их изменения на торгуемом тайм-фрейме, и учитывая их при открытии сделок.

Другой пример, где на протяжении рассматриваемого периода инструменты двигаются в одном и том же направлении. При этом коэффициент согласно таблице составляет от +0,8 и более:

Что влияет на цену валюты и движение валютных пар?

Существуют рыночные и внерыночные факторы, которые оказывают влияние на ту или иную валюту. Так, на EURO влияет политика европейских стран, в большей степени — Германии. Политика экономическая, социальная, политическая. А так как EUR вместе с USD являются ведущей парой, то и изменение цены всей пары будет зависеть от политики стран Еврозоны.

Что касается GBP, то его движение, в первую очередь, зависит от размеров процентных ставок в Великобритании. Чем они выше, тем выше цена того инструмента, где в паре идёт фунт, к примеру, GBPUSD.

На движение канадского доллара CAD серьезное влияние оказывают цены на нефть, так как Канада является одной из стран-лидеров по добыче нефти. Чем стоимость нефти выше, тем выше вероятность роста USDCAD.

На движение австралийского доллара (AUD) влияет изменение цены на золото. А потому, рост цены золота с большой вероятностью повлечёт за собой рост цены инструмента AUDUSD.

Новозеландский доллар (NZD) будучи сельскохозяйственной валютой, зависим от погодных условий в Новой Зеландии. Благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, скорее всего, повлекут повышение NZD, и наоборот.

Вышеописанные варианты влияния внебиржевых факторов на определенную валюту и пару можно использовать как сигналы к торговым действиям. К примеру, рост цены золота, сопровождающийся ростом цены пары AUDUSD, следует рассматривать как возможность для открытия длинных позиций, при появлении сигналов на покупку в рамках используемых стратегий для вычисления точки входа. Входить в короткую позицию при прочих равных условиях не рационально.

Применение знаний о корреляции валют в трейдинге.

Логику движения взаимосвязанных финансовых инструментов можно использовать в торговых процессах, применять в некоторых стратегиях. К примеру, если несколько пар с положительной корреляцией относительно друг друга одновременно растут (растёт EURUSD, и графики пар с положительной корреляцией также растут, допустим, EURJPY и EURGBP), то это усиливает сигнал на покупку по любому из рассматриваемых инструментов.

Можно рассматривать и обратную корреляцию валют Форекс для подтверждения движения торгуемого инструмента. EURUSD растёт, а пары с отрицательной корреляцией падают в цене (USDCAD, USDCHF), то это усиливает сигнал роста евродоллара. Эти принципы корреляции могут стать дополнительным сигналом для сделок по торгуемой Вами стратегии по EURUSD.

Так как корреляция валютных пар не является постоянной величиной (но между тем она оказывает серьезное влияние на поведение рынка в целом), то не лишним будет взять в привычку поглядывать на таблицу или рассчитывать коэффициенты самостоятельно.

Все богачи знают это:  Система трейдинга — Заработок на бинарных опционах — это просто!
Начните торговать и получите бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать зарабатывать на бинарах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: