Волны Эллиотта прогнозы и анализ. Что такое теория волн Зллиотта

Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Волны Эллиотта: прогнозы и анализ. Что такое теория волн Зллиотта

Прежде всего, импульс волны Эллиота является действующей волной, которая двигает рынки в направлении трендов, причем тренды могут быть как основными, так и локальными. На Графике 1 указан реальный пример из рынка.

Эллипсы с красными контурами, заметные на схеме, выделяют восходящие волновые импульсы в волне (а). В составе каждого такого импульса находится пять волн. Из которых 1-я, 3-я и 5-я движутся в общем направлении, являясь действующими. 2-я и 4-я выполняют коррекцию движений, и потому называются противодействующими. В своем развитии все импульсные волны подчиняются определенным правилам:

Часть 1. Волновая теория Эллиотта: понятие и уровни

Ральф Нельсон Эллиотт первым выдвинул методику, основанную на волновом движении рынка. Это было еще в 30-х годах прошлого столетия. При изучении рыночных графиков, он выявил закономерность в цикличном движении цены, именно на этом принципе и основана волновая теория Элиота.

Работая в данном направлении, Эллиот в 1938 году издает книгу под названием «Закон волн». В ней он детально изложил свою теорию, которая в дальнейшем стала называться «теорией Эллиотта».

Ральф Эллиотт – создатель волновой теории рынка

Ральф Нельсон Эллиотт родился 28 июля 1871 года в городке Мэрисвилле. Вскоре, а точнее к 90-м годам Эллиотты перебираются жить в Сан-Антонио. Ральф начал свою трудовую деятельность в 1891 году на железнодорожных фирмах Мексики, работая в разных должностях. Начиная с 1896 года, его карьера уже строится на бухгалтерском учете. Последующие 25 лет Эллиотт занимал руководящие должности в железнодорожных компаниях Мексики и Центральной Америки. Зная досконально специфику работы с самых низов, он смог усовершенствовать бухгалтерский учет. Его высокая квалификация позволила вытащить несколько солидных фирм из крупных финансовых затруднений.

Период 1911 года стал для Мексики временем революций и политических катаклизмов. Своего пика ситуация классовой борьбы достигла в 1916 году. Поэтому, по настоятельной рекомендации правительства США, наряду со своими соотечественниками, Эллиотт с семьей, вынужден был покинуть Мексику и вернуться в Лос-Анджелес. Однако здесь, не все складывается гладко: двадцать пять лет пребывания в чужой стране привели к тому, что Ральф чувствовал оторванность от привычной ему среды. Это проявлялось в потере любимой работы, привычного окружения, общения и быта. На протяжении последующих двух лет Эллиотт несколько раз меняет работу, пытаясь найти себя, но все же по-прежнему стремится вернуться в Латинскую Америку.

Программа Elwave для анализа волн Эллиотта

Elwave-Basic – это базовая комплектация программы, состоящая из всех стандартных индикаторов и инструментов, однако имеет одно ограничение: отражает формат времени «На конец дня». Это не позволяет использовать программу в режиме реального времени.

Чтобы стал доступен полный функционал программы, потребуется приобретение дополнительных модулей.

Дмитрий Возный «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex»

Единственным признанным за рубежом российским исследователем волнового анализа является Дмитрий Возный. Все его работы были признаны важным дополнением теории Эллиотта. Новая книга Возного «Код Эллиотта» так же не является исключением.

Несмотря на то, что в последнее время появилась масса различной информации и литературы по волновому анализу, этот вопрос остается актуальным. Вероятная причина такого положения дел заключается в диаметрально противоположных точках зрения отдельных аналитиков и авторов книг на тему теханализа и, в частности, теории волн. К тому же, как считает Дмитрий Возный, волновой анализ имеет несколько различных направлений, что вызывает недостаточную формализацию закона волн и, следовательно, большую степень субъективности анализа волновых разметок. Более того, разные финансовые рынки имеют свои индивидуальные особенности, что также усложняет унификацию волнового анализа.

Русские брокеры бинарных опционов:

Индикаторы волн Эллиота: разновидности, применение, скачать

Ральф Эллиот создал волновую теорию, названную по его имени. Последователи теории Ральфа, создали индикаторы волн Эллиота. Но широкое распространение и всеобщее признание теория получила уже гораздо позже, после смерти автора. Его теория основывалась на предположении о цикличности любых процессов в мире, то же самое касается и рыночных акций. Его длительные искания в итоге позволили найти повторяющиеся классические паттерны. Они теперь повсеместно известны и применяются многими трейдерами.

А. Фрост, Р. Пректер «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка»

Книга Альфреда Фроста и Роберта Пректера «Волновой принцип эллиотта. Ключ к пониманию рынка» вышла в 1978 году и стала классикой Уолл-стрит. Книга получила успех после научного доказательства теории самовоспроизводящихся фигур, получивших название волны Эллиотта. Один из авторов книги, Р. Пректер, является победителем Чемпионата по трейдингу на реальных денежных счетах, состоявшегося в 1984 г. На этом чемпионате Пректер установил рекорд, который до сих пор никто не побил.

Газета «Financial News» назвала Пректера «настоящий глашатай и предсказатель движений рынка».

Все богачи знают это:  Платные сигналы по бинарным опционам

Надо сказать, что перевод книги «Волновой принцип эллиотта. ключ к пониманию рынка» на русский язык представлял особую сложность. Большинство понятий, которые используются в этом курсе, не имеют в русском языке устоявшихся значений. Поэтому варианты перевода некоторых терминов дополняются исходными названиями на английском языке.

Волны Эллиотта: прогнозы и анализ. Что такое теория волн Зллиотта

В своей книге «Торговля в Зоне» Марк Дуглас помогает трейдерам сломать эмоциональные привычки. Все знаменитые трейдеры, которые добились успеха, научились думать категориями вероятностей, понимая, что торговля это не что иное, как игра чисел. Успешные трейдеры взяли за правило принимать торговое решение только в том случае, если они знают соотношение риска и доходности и имеют данные об успешности своей системы, основанные на тестировании. Эмоции не управляют этими торговыми решениями это делают вероятности.

Однако, до конца двадцатого столетия приверженцы Волн Эллиотта не знали точных вероятностей успеха и неудач прогноза. Из-за сложности Волн Эллиотта, не было возможностей узнать, что ожидать с какой-либо степенью математической вероятности от даже отдельной модели Волн Эллиотта, не говоря уже о сложном анализе, охватывающем многолетний период. Не было каких-либо доступных баз данных, предоставляющих эту информацию.

Тестирование теории
В 1994 году, маленькая команда из Перта во главе с Ричем Сваннеллом начала разрабатывать компьютерную программу Волн Эллиотта для трейдеров. Сваннелл был прежде всего программистом и уже потом трейдером.

В первые годы, команда консультировалась с ветеранами Волн Эллиотта, проводила интенсивные исследования и разрабатывала то, что Сваннелл называл первой в мире всесторонней программой, предназначенной для анализа ценовых данных с использованием основных принципов Теории Эллиотта. Проблема состояла в том, что это исследование основывалось на наблюдениях, а не исчерпывающем статистическом анализе надежности волны. И, хотя результаты программы были весьма представительны, без математических вероятностей, трейдер все еще торговал вслепую. Каким образом можно было преодолеть этот недостаток?

Команда придумала новое решение. Сваннелл в 2001 году разработал программу «сохранение экрана», которая была загружена на компьютеры более трех тысяч добровольцев. При том, что эта программа не используется самими пользователями, она сканирует огромное количество акций, товаров и индексов, чтобы находить и анализировать модели Волн Эллиотта. Цель состояла в том, чтобы раз и навсегда определить, какие модели работают, а какие нет, и имеет ли Теория Волн Эллиотта достаточно достоинств, чтобы использовать ее для торговли. Это все основывалось на математических вероятностях.

Через восемнадцать месяцев команда имела достаточно данных, чтобы начать анализировать их. Вот краткое резюме того, что они выяснили:

1. Теория Волн Эллиотта оказалась не только статистически подтвержденной, но исследование смогло дать вероятность получения правильного прогноза. Другими словами, трейдер мог теперь знать вероятность волновой модели и получать прогноза с низким процентом погрешности.

2. Наиболее распространенные модели Волн Эллиотта часто значительно отличались как по форме, так и по частоте, нежели их предыдущие концепции. Некоторые модели, которые, как предполагалось, были достаточно надежными, в действительности не работали настолько часто, чтобы их можно было использовать с какой-либо степенью уверенности.

3. Команда подтвердила вывод Мюррея Рагиро, что правильная разметка волн не является определяющим фактором в торговле. Даже с помощью хорошей программы, все прогнозы по волнам Эллиотта, в лучшем случае, носят предполагающий характер, потому что всегда есть больший порядок волн, который не может быть включен в анализ, если он не берется с самого начала истории рынка. Команда Сваннелла выяснила, что так как существует много альтернативных вариантов волновой разметки при похожих прогнозах, то эта проблема не является настолько критической, как предполагалось ранее. Пока разметка является логичной, соответствует правилам и подтверждена на различных периодах времени, то не имеет значения, какой будет волна большего порядка. В полученных Сваннеллом результатах, наиболее вероятные сценарии давали точные или, по крайней мере, очень похожие прогнозируемые результаты. Этот вывод является критически важным для успешной торговли и означает, что, как сказал Рагиро, волновая разметка имеет меньшую важность, чем результат сделки.

4. Делая прогнозы в различных временных масштабах, команда отделила те инструменты, которые работали от тех, которые не работали. Прогнозы на тех моделях, которые не показали никакого консенсуса в различных временных масштабах, считались ненадежными (см. приведенный пример ниже). Вероятность неудачи в большинстве случаев была больше, чем вероятность успеха.

Из тысяч протестированных акций, индексов и товаров, команда Сваннелла нашла, что приблизительно в 65% случаев, теория Волн Эллиотта оказалась слишком ненадежной, чтобы ее можно было использовать с какой-либо степенью уверенности. Другими словами, использование теории Эллиотта для торговли этими инструментами было бы заведомо проигрышным подходом. Это означает, что трейдеры должны ограничиться 35% инструментов, которые показали жизнеспособные результаты.

Почему же лишь треть рыночных инструментов подходит для использования Волн Эллиотта? Это связано с основной предпосылкой теории Волн Эллиотта, которая отражает поведение рыночной толпы. Теория Волн Эллиотта работает лучше всего на тех рынках, которые во-первых, имеют большой объем (ликвидность) и во-вторых, двигаются в соответствии с ключевыми силами страха и жадности со стороны многих участников. Когда рыночный инструмент не соответствует этому поведению толпы, а контролируется вместо этого несколькими сильными игроками, модели Эллиотта начинают давать сбой.

Все богачи знают это:  Оптимальный депозит для торговли бинарными опционами

Эллиотт предупреждал, что его теория работает лучше всего на индексах и высоко-ликвидных рынках, поэтому вывод Сваннелла не был неожиданным. Однако, теперь это было доказано и подтверждено количественно, и составлен список наиболее подходящих рынков для торговли. В результате этого, большая часть субъективности и неуверенности была устранена.

Применение на практике
Благодаря продолжающимся исследованиям и данным из программы «сохранение экрана», команда Сваннелла выяснила, что некоторые методы прогноза при последовательном применении давали впечатляющие результаты. Новый собственный индикатор, основанный частично на осцилляторе Волн Эллиотта также очень помог им в распознании и подтверждении ключевых точек разворота.

Новые открытия частично основывались на главном принципе технического анализа, что модель должна работать во всех временных масштабах. Помимо этого, чем на большем количестве временных масштабов модели подтверждают друг друга, тем выше вероятность правильного прогноза. Например, если модель на дневном графике согласуется с той, что формируется на недельном графике, то у трейдера появляется больше уверенности в модели.

Также, команда Сваннелла пришла к выводу, что модель, неоднократно подтвержденная на том же самом временном масштабе, является более надежной. Например, используя в качестве отправной точки минимум октября 1987 года, мы скажем нашли, импульсную волну состоящую из трех волн наверх и двух коррекционных волн вниз. Если эта импульсная волна согласуется с моделями, которые мы нашли, используя минимум 1998 года и минимум 2002 года, то надежность прогноза, сделанного, используя эти три временных периода существенно выше, чем у прогноза, сделанного только на основе одного или двух периодов. Это подтверждение моделей стало основной предпосылкой прогнозирования с использованием программы под названием «Refined Elliott Trader».

Давайте взглянем на пример анализа Индекса S&P 500, используя дневные данные цен закрытия.

Представленные ниже графики показывают, как используется программа, чтобы получить рыночные прогнозы. В данном примере, мы проходим процесс анализа расположения и подтверждения волн Эллиотта более, чем на четыре различных периодах времени. Мы ищем части тех же самых волновых моделей. Чем ближе они подтверждают друг друга, тем больше уверенности в прогнозе.

График S&P 500 с 1990 по 2004 гг. показывает большую импульсную волну и прогнозируемую цену.

Программа «Refined Elliott Trader» ищет статистическую вероятность каждой идентифицируемой модели. Обратите внимание, на левой стороне каждой модели имеется список чисел, показывающий рейтинг каждой модели. Нас интересуют возможности с вероятностью 80% и выше. Оценка 100 идеальна и означает, что модель на экране показывает сильную корреляцию с подобными моделями, найденными в базе данных.

График выше показывает нам долгосрочную картину за 15 лет. На нем мы видим самую долгосрочную импульсную волну, начиная с конца 1990г. Пик волны 1 пришелся на середину 2000 года, а основание волны 2 на октябрь 2002г. Волна 2 представляет собой коррекционную модель ABC. Согласно этого графика, в 2003-2004 гг. мы находились в волне 3. Темный красный прямоугольник, который имеет целевую область между уровнями 2000 и 3500, является нашим долгосрочным прогнозом.

Краткосрочный график S&P 500 отображает ту же самую импульсную модель, что и долгосрочный график.

Затем мы выделяем волну 2 с марта 2000 по октябрь 2002 года, чтобы видеть модель более подробно. Помните, мы ищем подтверждение модели в каждом шаге процесса.

На втором графике мы более пристально изучаем период с 2000 по 2003 годы и выделяем импульсную волну 3.

Импульсные волны состоят из пяти волн, в то время как коррекционные волны подобно той, что происходит на первом графике с 2000 по 2002 гг., состоит из трех волн. Обратите внимание, что прогнозы, полученные на каждом графике, подтверждают друг друга. Это важно, если трейдер хочет иметь высокую степень уверенности в окончательном прогнозе.

На третьем графике мы сосредотачиваемся на периоде с февраля 2003 по декабрь 2004 годов, детализировано показывая импульсную волну 3. Это показывает первую часть волны 3 сопровождаемую «двойной тройкой» (боковой коррекционной волной) с началом меньшей волны 3 (стрелка «buy»).

Краткосрочный график S&P 500 показывает аналогичный прогноз, что и графики выше.

Заключительный график показывает последнюю волну 3 с августа по декабрь 2004 года. Меньшие части этой волны состоят из еще меньших импульсных волн 1, 2, 3, 4, и выглядящей началом импульсной волны 5 с непосредственной целью между уровнями 1220 и 1290.

Очень важно, что волны найденные программой на каждом из четырех графиков, подтверждают друг друга. Если общая модель на долгосрочном графике не находит подтверждение на следующих графиках меньшего масштаба, то что-то не так, и стоит ее пересмотреть. Если после детального анализа, модели не согласуются между собой, то лучше отказаться от торговли данным торговым инструментом вообще.

График S&P 500 наименьшего масштаба показывает окончание импульсной волны и прогнозируемые цели.

Выводы
Программа, разработанная командой Сваннелла, возможно, разрешила многие существующие вопросы, но она не для тех, кто ищет легкую систему торговли.

Математически доказано, что теория разработанная Ральфом Эллиоттом более семидесяти лет назад, основывается на разумных принципах рыночного поведения. Действия, предпринятые инвесторами в прошлом, действительно проявляются в настоящих графических моделях, независимо от причин этих действий. Масштаб и продолжительность этих реакций могут использоваться для торговли с большой степенью уверенности.

Все богачи знают это:  Бинарные опционы Сыктывкар

Вот некоторые принципы Волн Эллиотта, которые были раскрыты в данной статье:

  • Теория Волн Эллиотта подразумевает высокую степень субъективности, которая является одной из причин, почему эффективное использование теории может оказаться достаточно проблематичным часто даже эксперты Волн Эллиотта не могут придти к согласию.
  • Главной предпосылкой теории Волн Эллиотта является то, рыночные движения основываются на поведении толпы, которое может быть спрогнозировано. Однако, трейдеры часто могут идентифицировать рыночное движение только после того, как оно произошло.
  • Ведущий эксперт Волн Эллиотта Роберт Пречтер, используя теорию, сделал несколько точных прогнозов, особенно в 70-х и 80-х годах. Определенно, он предсказал крах 1987г. Однако, результат Пречтера в конце двадцатого столетия был не столь уж впечатляющим в своей книге «На гребне волны приливов-отливов» он спрогнозировал окончание большого бычьего рынка в 1995 году, что было почти на пять лет и множество пунктов преждевременно.
  • Торговля с Волнами Эллиотта означает применение принципов, которые являются верными для торговли в целом: ожидания должны быть реалистичными и управление деньгами является ключевым моментом для получения прибыли в долгосрочной перспективе, т.е. потери должны удерживаться маленькими, а прибыли нужно давать расти.
  • Один из способов использования теории Эллиотта заключается в том, чтобы найти определенные части теории и преобразовать их в работающую систему торговли, в которой риск может тщательно контролироваться.
  • Практическое применение Волн Эллиотта может также означать обращение меньшего внимания на правильную волновую разметку и большего внимания на определение расчета, который несет за собой наименьшие потери в случае ошибки. Трейдер может все еще оставаться прибыльным, если он определяет основное направление тренда, должным образом разделяет основные и коррекционные волны, и использует близкие стоп-ордера и реалистичные цели по прибыли.
  • Использование компьютерной программы помогло удалить субъективность из теории Волн Эллиотта. Интенсивный статистический анализ надежности волны математически доказал, что теория основывается на логичных принципах рыночного поведения.
  • Компьютерные программы, вроде «Refined Elliott Trader», основанной на предпосылке, что модель является надежной, если подтверждена в тот же самый период времени многократными диапазонами дат, возможно, решила некоторые проблемы, связанные с использованием Волн Эллиотта в торговле. Однако, использование компьютерной программы все еще требует общего понимания моделей Волн Эллиотта.

Волны Эллиотта: прогнозы и анализ. Что такое теория волн Зллиотта

Волновой анализ Форекс пользуется большой популярностью у Форекс-трейдеров благодаря своей оригинальности, хорошей прибыльности и отличию от стандартных методов технического анализа. Волновую теорию разработал легендарный Ральф Нельсон Эллиотт, которому на момент ее создания было 60 лет. Интересно, что именно неудачи со здоровьем подтолкнули немолодого бухгалтера к изучению рынка акций и выявлению его закономерностей.

Анализируя движение цен на различных временных промежутках, создатель волнового анализа определил, что даже у психологии рынка, то есть игроков-участников торгов, имеются определенные закономерности. Поведение масс (толпы), что актуально для любого финансового рынка, с точки зрения психологии проходит 6 стадий – экспансию, энтузиазм, эйфорию, успокоение, упадок и депрессию.

Основные постулаты волновой теории Эллиотта утверждают, что у движения цен на любом рынке присутствуют волны, что позволяет дать прогноз дальнейшего развития ситуации. По Эллиотту, существует 2 модели рынков – “бычий” и “медвежий”. На медвежьем рынке отсутствуют резкие движения котировок цены. В целом для такого рынка характерно спокойное течение всех процессов. Напротив, бычий рынок агрессивен и динамичен – цена постоянно скачет вверх или вниз, волатильность остается высокой.

В волновом анализе Форекс, как, впрочем, и на любом другом рынке, наблюдаются 5 волн, которые идут в направлении базового тренда, и 3 волны, которые двигаются в противоположном направлении. То есть согласно волновому анализу у полного цикла всего 8 волн: 5 – роста и 3 – падения (бычий рынок) или 5 – падения и 3 – роста (медвежий рынок).

На рис.1 можно увидеть пример бычьего рынка: 1-5 – 5 восходящих волн, A-B-C – 3 волны коррекции вниз.

Волны всегда чередуются, формируя взаимную коррекцию – повышающаяся волна сменяется понижающей и наоборот. “Импульсные” волны в волновом анализе всегда следуют за трендом, “откатные” или волны “коррекции” – против него.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Важно помнить, что Эллиотт утверждал о существовании вложенности волн. Другими словами, любая волна может быть разделена на несколько более коротких, в свою очередь, являясь частью большей (более длинной) волны.

Согласно волновому анализу максимальный волновой цикл составляет Суперцикл, который будет дробиться на меньшие циклы. И еще – чем выше интенсивность импульсной волны, тем больше сила следующей за ней коррекционной волны.

Наиболее слабое место теории волн Эллиотта – определение волны. Ведь даже на одном таймфрейме разные трейдеры по-разному построят волны, не говоря уже о разных временных интервалах.

“Старый” рынок (левая половина графика котировок) очень хорошо отображает прошлые волны. Но новые волны остаются достаточно туманными. Именно поэтому анализ волн на Форекс и любом другом финансовом рынке нужно делать, используя дополнительные индикаторы – например, уровни Фибоначчи или объемы сделок.

Знание основ волновой теории Эллиотта необходимо каждому трейдеру, который хочет стать профессионалом. Даже не используя полный торговый алгоритм по Эллиотту, можно применять анализ волн для прибыльной торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Начните торговать и получите бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать зарабатывать на бинарах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: